PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECNS с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с CN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds - ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index while CN tracks the MSCI China All Shares. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECNS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-10.09%
1 год
-8.73%
3 года*
5.03%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
1.06%

CN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-10.09%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%

Correlation

The correlation between ECNS and CN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г.

0.66

The correlation between ECNS and CN shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECNS и CN

Секторы
ECNS
CN

Промышленность

21.9%
1.0%

Здравоохранение

20.5%
0.8%

Технологии

11.6%
0.3%

Сырьевые материалы

8.9%
0.6%

Недвижимость

7.8%
0.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
0.4%

Финансовые услуги

5.3%
55.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.3%

Энергетика

2.4%
0.9%

Коммунальные услуги

1.5%
0.2%

Промышленность

ECNS
21.9%
CN
1.0%

Здравоохранение

ECNS
20.5%
CN
0.8%

Технологии

ECNS
11.6%
CN
0.3%

Сырьевые материалы

ECNS
8.9%
CN
0.6%

Недвижимость

ECNS
7.8%
CN
0.8%

Потребительский циклический сектор

ECNS
7.5%
CN
5.4%

Коммуникационные услуги

ECNS
6.0%
CN
0.4%

Финансовые услуги

ECNS
5.3%
CN
55.1%

Потребительский защитный сектор

ECNS
4.1%
CN
0.3%

Энергетика

ECNS
2.4%
CN
0.9%

Коммунальные услуги

ECNS
1.5%
CN
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

ECNS vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 66
Ранг коэф-та Мартина
CN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECNSCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

—

—

ECNS vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECNS и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.13%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.47%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

—

—

Сравнение комиссий ECNS и CN

ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и CN

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.54%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and CN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.

ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for CN.

ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while CN tracks MSCI China All Shares. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор