Сравнение ECML с ISCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).
ECML и ISCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и ISCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и ISCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 1.87% | 10.38% | 9.31% | 18.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 1.87%.
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCV
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и ISCV
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.
Доходность на риск
ECML vs. ISCV — Ранг доходности на риск
ECML
ISCV
Сравнение ECML c ISCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | ISCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.36 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 5.42 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | ISCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.35 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между ECML и ISCV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и ISCV
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ISCV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.03% | 2.04% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и ISCV
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и ISCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | ISCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -63.14% | +38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -14.70% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -6.18% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -9.20% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.69% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и ISCV
Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.48%, в то время как у iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | ISCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.40% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 12.01% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 21.81% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 20.96% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 23.32% | -4.63% |