Сравнение ECLN с VGUS
ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. ECLN is actively managed, while VGUS is passively managed. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности ECLN и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ECLN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.89M | $7.73M | $10.62M |
Сравнение доходности по годам ECLN и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.96% | 11.81% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 2.06% | 3.78% |
Correlation
The correlation between ECLN and VGUS is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECLN vs. VGUS — Ранг доходности на риск
ECLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGUS
Сравнение ECLN c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECLN | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 11.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 52.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 415.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECLN и VGUS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECLN | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | 0.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и VGUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECLN | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.33% | — |
Сравнение комиссий ECLN и VGUS
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и VGUS
ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.43% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.59% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECLN and VGUS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.
VGUS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.43% for ECLN.
ECLN is categorized as Utilities Equities, while VGUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.07% for VGUS.
Подберите оптимальное распределение для ECLN и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор