PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с RNWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, ECLN returned 17.36%/yr vs 12.77%/yr for RNWZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.

ECLN

1 день
0.56%
1 месяц
-2.38%
С начала года
12.78%
6 месяцев
10.71%
1 год
21.20%
3 года*
17.36%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.78%16.78%22.60%-3.36%-1.16%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Correlation

The correlation between ECLN and RNWZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.67

The correlation between ECLN and RNWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECLN и RNWZ

Секторы
ECLN
RNWZ

Коммунальные услуги

76.4%
41.0%

Энергетика

16.3%
3.8%

Промышленность

6.8%
5.3%

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
RNWZ
41.0%

Энергетика

ECLN
16.3%
RNWZ
3.8%

Промышленность

ECLN
6.8%
RNWZ
5.3%

Технологии

ECLN
0.5%
RNWZ

-

Сырьевые материалы

ECLN

-

RNWZ
4.5%

Коммуникационные услуги

ECLN

-

RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

RNWZ

-

Финансовые услуги

ECLN

-

RNWZ
6.9%

Здравоохранение

ECLN

-

RNWZ

-

Недвижимость

ECLN

-

RNWZ
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLERNWZ с SETM

Доходность на риск

ECLN vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLNRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.53

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.38

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

6.29

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

15.38

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLN vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLNRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.53

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.61

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ECLN и RNWZ

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-24.90%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-6.06%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-24.74%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-4.62%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.18%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.47%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и RNWZ

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 3.91%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.92%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

11.86%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

15.06%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

16.98%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.98%

+0.43%

Сравнение комиссий ECLN и RNWZ

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и RNWZ

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.82%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and RNWZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (4.92%) compared to ECLN (3.91%). In terms of maximum drawdown, ECLN dropped -32.28% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, ECLN leads with 17.36% vs 12.77% for RNWZ. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ECLN has performed better with a 17.36% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.82% for ECLN.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while RNWZ is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and TrueShares. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор