PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с SETM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNWZ с SETM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).

RNWZ и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNWZ и SETM

2026 (YTD)202520242023
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		17.03%36.33%-7.36%-4.61%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		17.03%95.27%-13.24%-11.03%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с RNWZ на уровне 17.03% и SETM на уровне 17.03%.

RNWZ

1 день
0.87%
1 месяц
1.41%
С начала года
17.03%
6 месяцев
23.93%
1 год
49.02%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
2.42%
1 месяц
-13.63%
С начала года
17.03%
6 месяцев
36.39%
1 год
143.13%
3 года*
27.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLERNWZ с XLEIRNWZ с CRAKRNWZ с HAPRNWZ с COPJ
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с PHYS.TOSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TO

Сравнение комиссий RNWZ и SETM

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.

RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF

Доходность на риск

RNWZ vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWZSETMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

3.14

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

3.25

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.92

5.56

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.51

18.61

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWZ vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWZSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

3.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.12

Корреляция

Корреляция между RNWZ и SETM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и SETM

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SETM в 1.34%

TTM2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.91%2.12%2.36%3.87%0.01%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.34%1.56%2.07%2.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и SETM

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и SETM.

Загрузка...

Показатели просадок

RNWZSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-42.81%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-25.85%

+15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.72%

+14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-14.59%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

7.72%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и SETM

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.95%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNWZSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

16.58%

-10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

36.76%

-25.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

45.86%

-28.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

36.22%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

36.22%

-19.35%