PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с SETM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. RNWZ is actively managed, while SETM is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 11.48%/yr vs 24.13%/yr for SETM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 8.50%.

RNWZ

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.34%
С начала года
13.14%
6 месяцев
13.65%
1 год
30.05%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
-2.39%
1 месяц
-10.33%
С начала года
8.50%
6 месяцев
5.80%
1 год
88.59%
3 года*
24.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и SETM

2026 (YTD)202520242023
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		13.14%36.33%-7.36%-3.62%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		8.50%95.27%-13.24%-13.11%

Correlation

The correlation between RNWZ and SETM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов RNWZ и SETM

Секторы
RNWZ
SETM

Коммунальные услуги

41.0%

-

Финансовые услуги

6.7%

-

Промышленность

5.3%
1.0%

Сырьевые материалы

4.8%
76.0%

Энергетика

3.7%
22.9%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
SETM

-

Финансовые услуги

RNWZ
6.7%
SETM

-

Промышленность

RNWZ
5.3%
SETM
1.0%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.8%
SETM
76.0%

Энергетика

RNWZ
3.7%
SETM
22.9%

Недвижимость

RNWZ
3.1%
SETM

-

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

SETM
0.1%

Здравоохранение

RNWZ

-

SETM

-

Технологии

RNWZ

-

SETM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Sprott Critical Materials ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

RNWZ vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.91

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.30

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.45

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

9.73

+0.84

RNWZ vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и SETM

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-42.81%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-25.85%

+18.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-42.81%

+18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-20.94%

+13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-15.04%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

9.14%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и SETM

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 3.99%, в то время как у Sprott Critical Materials ETF (SETM) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

17.26%

-13.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

37.56%

-25.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

46.76%

-31.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

37.23%

-20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

37.23%

-20.28%

Сравнение комиссий RNWZ и SETM

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и SETM

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SETM в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.98%2.12%2.36%3.87%0.01%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.44%1.56%2.07%2.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and SETM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (17.26%) compared to RNWZ (3.99%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SETM leads with 24.13% vs 11.48% for RNWZ. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 24.13% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.44% for SETM.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while SETM is Materials. They also come from different issuers: TrueShares and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.65% for SETM.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор