PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с BILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с BILT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for BILT.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и BILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECLN показывает доходность 12.96%, а BILT немного выше – 13.47%.

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-1.81%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.92%
1 год
19.73%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

BILT

1 день
0.43%
1 месяц
-0.78%
С начала года
13.47%
6 месяцев
13.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и BILT

2026 (YTD)2025
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%1.62%
BILT
iShares Infrastructure Active ETF		13.47%4.16%

Correlation

The correlation between ECLN and BILT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

iShares Infrastructure Active ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с BILT:
BILT с IGFBILT с PAVEBILT с ZAPBILT с XLUIBILT с FUTYBILT с BKGIBILT с VPU

Доходность на риск

Сравнение ECLN c BILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNBILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

—

—

ECLN vs. BILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и BILT

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и BILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNBILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-5.38%

-26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.42%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-1.44%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и BILT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNBILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

10.28%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

10.28%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

10.28%

+7.11%

Сравнение комиссий ECLN и BILT

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BILT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и BILT

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BILT
iShares Infrastructure Active ETF		5.74%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.81%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and BILT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BILT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BILT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

BILT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.81% for ECLN.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.60% for BILT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и BILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор