PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHIX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECHIX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

ECHIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 июн. 1994 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности ECHIX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECHIX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		-1.22%7.33%6.12%9.85%-8.06%6.43%3.83%24.14%-4.02%5.54%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, ECHIX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции ECHIX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 5.53% против 9.84% соответственно.

ECHIX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.33%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.60%
10 лет*
5.53%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Income Opportunities Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ECHIX:
ECHIX с JEPQECHIX с HYGHECHIX с EVHYECHIX с VOOECHIX с HDIV.TOECHIX с FQTIXECHIX с EIRAX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий ECHIX и EHSTX

ECHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.

ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

ECHIX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHIX
Ранг доходности на риск ECHIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHIX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHIXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.73

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.11

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.06

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

4.39

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECHIX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECHIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECHIX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHIXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.73

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.51

+0.29

Корреляция

Корреляция между ECHIX и EHSTX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHIX и EHSTX

Дивидендная доходность ECHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		5.03%5.37%4.96%4.11%4.71%4.18%4.61%13.45%4.91%4.51%4.76%5.51%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ECHIX и EHSTX

Максимальная просадка ECHIX за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHIX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ECHIXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-53.47%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-11.79%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-16.44%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.88%

-39.30%

+16.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-6.30%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-7.43%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.86%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ECHIX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) составляет 1.47%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ECHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECHIXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

4.62%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

8.60%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

15.80%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

14.71%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

17.27%

-10.89%