Сравнение ECH с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ECH и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.15% против 14.11% соответственно.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и IVV
ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
ECH vs. IVV — Ранг доходности на риск
ECH
IVV
Сравнение ECH c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.00 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.52 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.54 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 7.28 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.00 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.71 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.78 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.42 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ECH и IVV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и IVV
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и IVV
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -55.25% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -12.06% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -24.53% | -12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -33.90% | -32.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -5.57% | -19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -10.84% | -26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 2.55% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и IVV
iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 5.34% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 9.47% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 18.31% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 16.89% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 18.03% | +9.02% |