PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECC с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECC и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECC и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECC
Eagle Point Credit Company Inc
-28.89%-18.45%11.77%12.11%-11.71%56.78%-21.00%18.80%-13.72%19.31%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.23%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, ECC показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью -2.23%.


ECC

1 день
4.16%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-28.89%
6 месяцев
-33.68%
1 год
-39.36%
3 года*
-14.11%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
1.60%

PFFR

1 день
0.64%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.91%
1 год
3.15%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eagle Point Credit Company Inc

InfraCap REIT Preferred ETF

Доходность на риск

ECC vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECC
Ранг доходности на риск ECC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECC: 22
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECC c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECCPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

0.37

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.50

0.55

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.07

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.36

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.03

0.89

-2.92

ECC vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECC на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECC и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECCPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.37

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.07

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.14

-0.09

Корреляция

Корреляция между ECC и PFFR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECC и PFFR

Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 44.68%, что больше доходности PFFR в 8.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECC
Eagle Point Credit Company Inc
44.68%29.17%20.05%19.58%23.42%11.71%13.08%16.43%16.89%13.02%14.36%14.61%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.40%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECC и PFFR

Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


ECCPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.79%

-53.02%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.79%

-6.57%

-39.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-29.80%

-19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.07%

-5.97%

-40.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-7.07%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.21%

2.65%

+16.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ECC и PFFR

Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ECCPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

3.66%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

5.77%

+20.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.98%

8.61%

+29.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

10.38%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.54%

20.70%

+15.84%