PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECC с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECC с EIPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECC (Eagle Point Credit Company Inc) is a stock, while EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by First Trust. Over the past year, ECC returned -30.33% vs 23.89% for EIPI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECC и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECC показывает доходность -20.17%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 15.54%.

ECC

1 день
0.49%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-20.17%
6 месяцев
-26.52%
1 год
-30.33%
3 года*
-8.76%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
2.68%

EIPI

1 день
0.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.03%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECC и EIPI

2026 (YTD)20252024
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		-20.17%-18.45%-2.79%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%12.38%12.83%

Correlation

The correlation between ECC and EIPI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.07

The correlation between ECC and EIPI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с ECC:
ECC с OXLCECC с EICECC с EARNECC с PDIECC с CRFECC с CLOZECC с SPY
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN

Доходность на риск

ECC vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECC
Ранг доходности на риск ECC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECC c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECCEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.53

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
3.69

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.43

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

6.00

-6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

18.08

-19.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECC vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECC на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECC и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECCEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.53

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.55

-1.48

Просадки

Сравнение просадок ECC и EIPI

Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECCEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.79%

-12.33%

-58.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.79%

-4.00%

-41.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.45%

-1.78%

-37.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-1.67%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.29%

1.32%

+22.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ECC и EIPI

Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECCEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

3.71%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

7.26%

+18.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.39%

9.58%

+24.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

13.08%

+11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.34%

13.08%

+23.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECC и EIPI

Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 37.07%, что больше доходности EIPI в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		37.07%29.17%20.05%19.58%23.42%11.71%13.08%16.43%16.89%13.02%14.36%14.61%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.72%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECC and EIPI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECC has higher volatility (5.67%) compared to EIPI (3.71%). In terms of maximum drawdown, ECC dropped -70.79% vs EIPI's -12.33%.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECC и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор