PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECC с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECC с EIPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECC (Eagle Point Credit Company Inc) is a stock, while EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by First Trust. Over the past year, ECC returned -34.46% vs 22.68% for EIPI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECC и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECC показывает доходность -25.31%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 16.51%.

ECC

1 день
0.54%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
-26.31%
С начала года
-25.31%
1 год
-34.46%
3 года*
-12.07%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
1.49%

EIPI

1 день
0.63%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
13.65%
С начала года
16.51%
1 год
22.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECC и EIPI

2026 (YTD)20252024
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		-25.31%-18.45%-1.45%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		16.51%12.38%13.14%

Correlation

The correlation between ECC and EIPI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.07

The correlation between ECC and EIPI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с ECC:
ECC с OXLCECC с EICECC с EARNECC с PDIECC с CRFECC с ELDECC с CLOZ
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с MLPD.LEIPI с KYNEIPI с MLPAEIPI с GPIQ

Доходность на риск

ECC vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECC
Ранг доходности на риск ECC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECC c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECCEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.27

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
3.38

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

4.77

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

13.94

-15.20

ECC vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECC на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECC и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECC и EIPI

Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECCEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.79%

-12.33%

-58.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.79%

-4.77%

-41.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.35%

-0.95%

-42.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-1.72%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.44%

1.63%

+25.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ECC и EIPI

Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECCEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

4.03%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.91%

7.81%

+18.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.90%

10.06%

+24.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

13.06%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

13.06%

+23.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECC и EIPI

Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 36.56%, что больше доходности EIPI в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		36.56%29.17%20.05%19.58%23.42%11.71%13.08%16.43%16.89%13.02%14.36%14.61%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.71%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECC and EIPI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECC has higher volatility (7.03%) compared to EIPI (4.03%). In terms of maximum drawdown, ECC dropped -70.79% vs EIPI's -12.33%.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECC и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор