PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAT с USG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECAT с USG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG).

ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ECAT и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECAT и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-4.58%16.64%19.96%32.36%-21.90%-4.50%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.

ECAT

1 день
2.28%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
8.30%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHD
Часто сравнивают с USG:
USG с JEPQUSG с BXMXUSG с NIEUSG с FIJDXUSG с YGLDUSG с PUTWUSG с GAA

Сравнение комиссий ECAT и USG

ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Доходность на риск

ECAT vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAT c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECATUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.64

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.12

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.12

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

8.99

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECAT vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа USG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECATUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.64

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.36

-1.01

Корреляция

Корреляция между ECAT и USG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и USG

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.82%, что меньше доходности USG в 25.40%

TTM20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		24.82%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECAT и USG

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и USG.

Загрузка...

Показатели просадок

ECATUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-18.35%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-18.35%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-11.43%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-4.01%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.33%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и USG

Текущая волатильность для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) составляет 6.50%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что ECAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECATUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

10.08%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

20.84%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

23.96%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.65%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.65%

+1.33%