Сравнение ECAT с JEPAX

С начала года, ECAT показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPAX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ECAT и JEPAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.82%, что больше доходности JEPAX в 7.31%

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, примерно равная максимальной просадке JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и JEPAX.

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.