PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAT с EGGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECAT с EGGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS).

ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ECAT и EGGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECAT и EGGS

2026 (YTD)20252024
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-6.71%16.64%-2.73%
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-5.28%14.41%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у EGGS с доходностью -5.28%.

ECAT

1 день
1.49%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-7.80%
1 год
7.03%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

EGGS

1 день
1.66%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-12.99%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

NestYield Total Return Guard ETF

Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHD
Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с JEPQEGGS с XPAYEGGS с ULTYEGGS с SPYI

Сравнение комиссий ECAT и EGGS

ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EGGS в 0.89%.

ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF

Доходность на риск

ECAT vs. EGGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAT c EGGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECATEGGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.87

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.30

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.10

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

2.74

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECAT vs. EGGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EGGS равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и EGGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECATEGGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.21

+0.10

Корреляция

Корреляция между ECAT и EGGS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и EGGS

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 25.39%, что больше доходности EGGS в 17.09%

TTM20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		25.39%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		17.09%14.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECAT и EGGS

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки EGGS в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и EGGS.

Загрузка...

Показатели просадок

ECATEGGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-18.52%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-18.17%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-15.29%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-5.82%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

7.30%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и EGGS

Текущая волатильность для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) составляет 5.97%, в то время как у NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что ECAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECATEGGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.20%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

16.77%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

23.13%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

23.31%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

23.31%

-6.36%