PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAT с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECAT с CRDBX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 3 years, ECAT returned 19.40%/yr vs 19.28%/yr for CRDBX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ECAT charges 1.43%/yr vs 1.24%/yr for CRDBX.

Доходность

Сравнение доходности ECAT и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 17.02%.

ECAT

1 день
0.26%
1 месяц
1.72%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.12%
1 год
20.17%
3 года*
19.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDBX

1 день
-2.36%
1 месяц
1.53%
С начала года
17.02%
6 месяцев
14.60%
1 год
37.93%
3 года*
19.28%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECAT и CRDBX

2026 (YTD)20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.55%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		17.02%25.36%19.91%18.44%-8.21%1.27%

Correlation

The correlation between ECAT and CRDBX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Potomac Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с CIIECAT с JEPQECAT с GPIQ
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с SFLRCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Доходность на риск

ECAT vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAT c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECATCRDBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.63

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.67

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.58

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

5.70

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

18.34

-11.96

ECAT vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECAT и CRDBX

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и CRDBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECATCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-28.12%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-7.13%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-17.77%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-4.22%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-6.53%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.21%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и CRDBX

Текущая волатильность для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) составляет 4.31%, в то время как у Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что ECAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECATCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.60%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.01%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.46%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

19.91%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

20.42%

-3.54%

Сравнение комиссий ECAT и CRDBX

ECAT берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и CRDBX

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности CRDBX в 13.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		13.13%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.88%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECAT and CRDBX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDBX has higher volatility (6.60%) compared to ECAT (4.31%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs CRDBX's -28.12%.

CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECAT и CRDBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор