PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSIX с QALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBSIX с QALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX).

EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и QALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBSIX и QALTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		7.05%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		4.13%14.31%4.11%2.76%-8.13%11.76%12.85%

Доходность по периодам

С начала года, EBSIX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у QALTX с доходностью 4.13%.

EBSIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.05%
6 месяцев
3.19%
1 год
0.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

QALTX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.79%
1 год
19.16%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Quantified Alternative Investment Fund

Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с AMFAXEBSIX с MBXIXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX
Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с KAMIXQALTX с OTRFXQALTX с QEVOXQALTX с SAPEXQALTX с EGRAXQALTX с EBSAXQALTX с QSPMX

Сравнение комиссий EBSIX и QALTX

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QALTX в 1.33%.

EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund

Доходность на риск

EBSIX vs. QALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSIX c QALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSIXQALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.82

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.40

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

3.05

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

13.63

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSIX vs. QALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа QALTX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и QALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSIXQALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.82

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.47

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.32

+0.81

Корреляция

Корреляция между EBSIX и QALTX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и QALTX

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности QALTX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.95%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.32%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и QALTX

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и QALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBSIXQALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-24.22%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-6.46%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-13.17%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.04%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-6.14%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

1.44%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и QALTX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBSIXQALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.75%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

7.77%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

10.51%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

8.95%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

9.89%

-0.37%