PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSIX с PBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBSIX с PBAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares) and PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) are both mutual funds - EBSIX is a Macro Trading fund managed by Campbell & Company, while PBAIX is a Tactical Allocation fund actively managed by BlackRock. Over the past 5 years, EBSIX returned 8.76%/yr vs 7.19%/yr for PBAIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EBSIX charges 1.75%/yr vs 0.77%/yr for PBAIX.

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и PBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBSIX показывает доходность 9.83%, а PBAIX немного ниже – 9.80%.

EBSIX

1 день
0.59%
1 месяц
0.59%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.18%
1 год
5.98%
3 года*
4.42%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

PBAIX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.93%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.64%
1 год
12.87%
3 года*
10.20%
5 лет*
7.19%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBSIX и PBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		9.83%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		9.80%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%3.38%

Correlation

The correlation between EBSIX and PBAIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с MBXIXEBSIX с AMFAXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX
Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с AQRIXPBAIX с PASAXPBAIX с SFHYXPBAIX с ABRZXPBAIX с GOIIXPBAIX с GPIFX

Доходность на риск

EBSIX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSIX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSIXPBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.30

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.41

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

4.41

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

10.85

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSIX vs. PBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PBAIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и PBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSIXPBAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.30

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.12

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.58

+0.57

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и PBAIX

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и PBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBSIXPBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-39.26%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-2.99%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.26%

-6.79%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-6.79%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.46%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-4.30%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.21%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и PBAIX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBSIXPBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.71%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

4.79%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

5.75%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

6.44%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

6.13%

+3.33%

Сравнение комиссий EBSIX и PBAIX

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PBAIX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и PBAIX

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.88%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%

Часто задаваемые вопросы

EBSIX and PBAIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBSIX has higher volatility (1.99%) compared to PBAIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, EBSIX dropped -10.96% vs PBAIX's -39.26%.

PBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBSIX и PBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор