Сравнение EBSIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности EBSIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBSIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 7.05% | -1.14% | 11.63% | -1.83% | 30.91% | 9.05% | 4.94% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 15.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EBSIX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
EBSIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBSIX и FXAIX
EBSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
EBSIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
EBSIX
FXAIX
Сравнение EBSIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBSIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.97 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.49 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.52 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 7.30 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBSIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.97 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.76 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между EBSIX и FXAIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBSIX и FXAIX
Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 2.95% | 3.16% | 2.90% | 1.82% | 15.10% | 7.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок EBSIX и FXAIX
Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBSIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.96% | -33.79% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -12.13% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -24.50% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -6.23% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -3.83% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.53% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBSIX и FXAIX
Текущая волатильность для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) составляет 3.12%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBSIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 5.34% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 9.53% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 18.32% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 16.92% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 18.05% | -8.53% |