PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSIX с FARYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBSIX с FARYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX).

EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и FARYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBSIX и FARYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		7.05%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.08%13.34%7.19%0.79%2.19%4.30%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, EBSIX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у FARYX с доходностью 6.08%.

EBSIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.05%
6 месяцев
3.19%
1 год
0.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

FARYX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.13%
1 год
19.59%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.75%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с AMFAXEBSIX с MBXIXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX
Часто сравнивают с FARYX:
FARYX с FXAIXFARYX с DNAVXFARYX с MBXAXFARYX с EBSAXFARYX с DVRIXFARYX с EGRAXFARYX с PCBAX

Сравнение комиссий EBSIX и FARYX

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FARYX в 1.04%.

EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Доходность на риск

EBSIX vs. FARYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FARYX
Ранг доходности на риск FARYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSIX c FARYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSIXFARYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.56

-2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

3.66

-3.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.47

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

6.28

-6.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

21.12

-20.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSIX vs. FARYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FARYX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и FARYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSIXFARYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.56

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.87

+0.26

Корреляция

Корреляция между EBSIX и FARYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и FARYX

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FARYX в 6.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.95%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.77%7.18%4.39%0.89%1.28%8.96%7.79%0.63%8.88%3.39%0.40%

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и FARYX

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что больше максимальной просадки FARYX в -7.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и FARYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBSIXFARYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-7.41%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-3.26%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-6.87%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.42%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.85%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

0.97%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и FARYX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBSIXFARYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.71%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

6.46%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

7.89%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

6.30%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

5.75%

+3.77%