PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSIX с DYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBSIX с DYMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares) and DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) are both Macro Trading funds. Over the past year, EBSIX returned 5.97% vs 27.82% for DYMIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EBSIX charges 1.75%/yr vs 1.98%/yr for DYMIX.

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и DYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBSIX показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у DYMIX с доходностью 7.54%.

EBSIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.39%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.16%
1 год
5.97%
3 года*
4.49%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

DYMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBSIX и DYMIX

2026 (YTD)202520242023
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		10.04%-1.14%11.63%-5.87%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		7.54%25.51%18.38%11.33%

Correlation

The correlation between EBSIX and DYMIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с MBXIXEBSIX с AMFAXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX
Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с GPAIXDYMIX с MBXIXDYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с QDVODYMIX с EGRAXDYMIX с ORR

Доходность на риск

EBSIX vs. DYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSIX c DYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSIXDYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.88

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.55

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.22

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

5.11

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSIX vs. DYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DYMIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и DYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSIXDYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.88

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.71

-0.55

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и DYMIX

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки DYMIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и DYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBSIXDYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-12.95%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-12.95%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-9.38%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.77%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.62%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и DYMIX

Текущая волатильность для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) составляет 1.90%, в то время как у Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBSIXDYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.79%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

11.28%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

15.33%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

14.42%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

14.42%

-4.96%

Сравнение комиссий EBSIX и DYMIX

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии DYMIX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и DYMIX

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности DYMIX в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.34%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.87%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%

Часто задаваемые вопросы

EBSIX and DYMIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYMIX has higher volatility (2.79%) compared to EBSIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, EBSIX dropped -10.96% vs DYMIX's -12.95%.

DYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBSIX и DYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор