PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с XYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBNK.TO с XYLG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) and XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - EBNK.TO is a Financials Equities fund actively managed by Evolve, while XYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. EBNK.TO is actively managed, while XYLG is passively managed. Over the past 3 years, EBNK.TO returned 34.74%/yr vs 17.69%/yr for XYLG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EBNK.TO charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XYLG.

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EBNK.TO торгуется в CAD, в то время как XYLG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью 10.85%.

EBNK.TO

1 день
-1.47%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
8.38%
С начала года
12.64%
1 год
35.55%
3 года*
34.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLG

1 день
-0.66%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
8.16%
С начала года
10.85%
1 год
21.16%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и XYLG

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		12.64%60.13%28.77%20.83%-5.46%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		10.85%7.77%32.66%15.34%-8.93%

Correlation

The correlation between EBNK.TO and XYLG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.26

Over the past year, EBNK.TO and XYLG have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EBNK.TO и XYLG

Секторы
EBNK.TO
XYLG

Финансовые услуги

100.0%
12.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

37.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

EBNK.TO
100.0%
XYLG
12.0%

Сырьевые материалы

EBNK.TO

-

XYLG
1.9%

Коммуникационные услуги

EBNK.TO

-

XYLG
9.9%

Потребительский циклический сектор

EBNK.TO

-

XYLG
9.5%

Потребительский защитный сектор

EBNK.TO

-

XYLG
4.7%

Энергетика

EBNK.TO

-

XYLG
3.0%

Здравоохранение

EBNK.TO

-

XYLG
9.2%

Промышленность

EBNK.TO

-

XYLG
7.9%

Недвижимость

EBNK.TO

-

XYLG
1.9%

Технологии

EBNK.TO

-

XYLG
37.5%

Коммунальные услуги

EBNK.TO

-

XYLG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с ZWE.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD

Доходность на риск

EBNK.TO vs. XYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBNK.TOXYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.03

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.96

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.22

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

12.40

-3.79

EBNK.TO vs. XYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и XYLG

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки XYLG в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и XYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBNK.TOXYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-18.47%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-6.60%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-18.47%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.58%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-3.58%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

1.71%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и XYLG

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBNK.TOXYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.01%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

8.71%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

10.48%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

15.14%

+11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

15.03%

+11.70%

Сравнение комиссий EBNK.TO и XYLG

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и XYLG

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что меньше доходности XYLG в 13.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		10.36%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		13.01%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Часто задаваемые вопросы

EBNK.TO and XYLG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for EBNK.TO.

EBNK.TO is categorized as Financials Equities, while XYLG is Derivative Income. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.60% for EBNK.TO and 0.35% for XYLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBNK.TO и XYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор