PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с XYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с XYLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).

EBNK.TO и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и XYLG

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%20.83%-4.75%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-0.90%7.75%32.81%15.55%-8.33%
Разные валюты инструментов

EBNK.TO торгуется в CAD, в то время как XYLG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью -1.68%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLG

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.00%
1 год
10.60%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD

Сравнение комиссий EBNK.TO и XYLG

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

EBNK.TO vs. XYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOXYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.66

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.00

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.91

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

3.73

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. XYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа XYLG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOXYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.66

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.03

-0.19

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и XYLG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и XYLG

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что меньше доходности XYLG в 14.65%

TTM202520242023202220212020
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и XYLG

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки XYLG в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и XYLG.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOXYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-21.30%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-11.39%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-3.84%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.21%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.08%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и XYLG

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOXYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

4.66%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

8.04%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

16.24%

+12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

12.57%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

12.48%

+14.58%