Сравнение EBNK.TO с XYLG
EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) and XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - EBNK.TO is a Financials Equities fund actively managed by Evolve, while XYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. EBNK.TO is actively managed, while XYLG is passively managed. Over the past 3 years, EBNK.TO returned 34.58%/yr vs 18.22%/yr for XYLG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EBNK.TO charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XYLG.
Доходность
Сравнение доходности EBNK.TO и XYLG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EBNK.TO торгуется в CAD, в то время как XYLG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EBNK.TO показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у XYLG с доходностью 9.73%.
EBNK.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 34.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBNK.TO и XYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 5.75% | 60.13% | 28.78% | 20.83% | -4.75% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 9.73% | 7.75% | 32.81% | 15.55% | -8.33% |
Correlation
The correlation between EBNK.TO and XYLG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г. | 0.29 |
Over the past year, EBNK.TO and XYLG have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов EBNK.TO и XYLG
Секторы
EBNK.TO
XYLG
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
EBNK.TO
XYLG
Сырьевые материалы
EBNK.TO
-
XYLG
Коммуникационные услуги
EBNK.TO
-
XYLG
Потребительский циклический сектор
EBNK.TO
-
XYLG
Потребительский защитный сектор
EBNK.TO
-
XYLG
Энергетика
EBNK.TO
-
XYLG
Здравоохранение
EBNK.TO
-
XYLG
Промышленность
EBNK.TO
-
XYLG
Недвижимость
EBNK.TO
-
XYLG
Технологии
EBNK.TO
-
XYLG
Коммунальные услуги
EBNK.TO
-
XYLG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBNK.TO vs. XYLG — Ранг доходности на риск
EBNK.TO
XYLG
Сравнение EBNK.TO c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBNK.TO | XYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.97 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 15.26 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBNK.TO | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.64 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EBNK.TO и XYLG
Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки XYLG в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и XYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBNK.TO | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -17.69% | -13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -6.46% | -8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.16% | -17.69% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -3.47% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.68% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBNK.TO и XYLG
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBNK.TO | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 2.43% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 7.73% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 9.70% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 12.57% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 12.38% | +14.53% |
Сравнение комиссий EBNK.TO и XYLG
EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBNK.TO и XYLG
Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что меньше доходности XYLG в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 10.94% | 11.05% | 12.56% | 7.32% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 13.02% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
EBNK.TO and XYLG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for EBNK.TO.
EBNK.TO is categorized as Financials Equities, while XYLG is Derivative Income. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.60% for EBNK.TO and 0.35% for XYLG.
Подберите оптимальное распределение для EBNK.TO и XYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор