PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBND с VEMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EBND и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBND и VEMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.06%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%15.23%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью -1.40%.

EBND

1 день
0.50%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.34%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.47%

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с VWOBEBND с LEMBEBND с EMBEBND с BNDEBND с ELDEBND с CMF
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX

Сравнение комиссий EBND и VEMBX

EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Доходность на риск

EBND vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNDVEMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.96

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.83

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.33

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

10.49

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBND vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNDVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.96

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.65

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.02

-0.93

Корреляция

Корреляция между EBND и VEMBX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и VEMBX

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VEMBX в 5.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.82%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%

Просадки

Сравнение просадок EBND и VEMBX

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и VEMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNDVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-24.36%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-4.16%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-24.36%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-3.30%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-3.93%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.95%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и VEMBX

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNDVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.13%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

2.90%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

5.07%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

6.29%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

6.37%

+2.81%