Сравнение EBND с BREM
EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) and BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EBND is passively managed, while BREM is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBND charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for BREM.
Доходность
Сравнение доходности EBND и BREM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBND показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BREM с доходностью 3.77%.
EBND
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.75%
BREM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBND и BREM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | -0.23% | 1.86% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.77% | 2.80% |
Correlation
The correlation between EBND and BREM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBND vs. BREM — Ранг доходности на риск
EBND
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EBND c BREM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBND | BREM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBND и BREM
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и BREM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBND | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -4.54% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -0.58% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -0.63% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и BREM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBND | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 5.61% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 5.61% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 5.61% | +3.52% |
Сравнение комиссий EBND и BREM
EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BREM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и BREM
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности BREM в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.89% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.83% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBND and BREM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EBND is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
EBND has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 3.89% for BREM.
They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.30% for EBND and 0.50% for BREM.
Подберите оптимальное распределение для EBND и BREM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор