PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNAX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

EBNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		-1.90%15.91%0.33%12.11%-14.03%-3.96%7.65%13.16%-4.67%13.57%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, EBNAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%.

EBNAX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.30%
1 год
9.55%
3 года*
7.58%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Emerging Markets Bond Fund

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с EBNAX:
EBNAX с ASTEXEBNAX с AIVGXEBNAX с FAGIXEBNAX с VEMBXEBNAX с RERGXEBNAX с AMCPXEBNAX с ABALX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий EBNAX и AMECX

EBNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

EBNAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNAX
Ранг доходности на риск EBNAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.65

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.27

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.97

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

9.13

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNAX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.65

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Корреляция

Корреляция между EBNAX и AMECX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNAX и AMECX

Дивидендная доходность EBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		5.58%6.12%7.26%5.45%5.39%4.85%4.89%6.09%5.90%6.59%1.85%0.00%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок EBNAX и AMECX

Максимальная просадка EBNAX за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-41.92%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-8.19%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-15.78%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-4.48%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.46%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.77%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNAX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) составляет 2.29%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что EBNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.35%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

5.64%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

9.54%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

9.45%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

10.67%

-3.74%