PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

EBNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		-1.90%15.91%0.33%12.11%-14.03%-3.96%7.65%13.16%-4.67%13.57%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, EBNAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%.

EBNAX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.30%
1 год
9.55%
3 года*
7.58%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Emerging Markets Bond Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с EBNAX:
EBNAX с ASTEXEBNAX с AIVGXEBNAX с FAGIXEBNAX с VEMBXEBNAX с RERGXEBNAX с AMCPXEBNAX с SEDAX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий EBNAX и ABALX

EBNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

EBNAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNAX
Ранг доходности на риск EBNAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.56

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.28

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.43

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

10.15

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.56

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Корреляция

Корреляция между EBNAX и ABALX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNAX и ABALX

Дивидендная доходность EBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		5.58%6.12%7.26%5.45%5.39%4.85%4.89%6.09%5.90%6.59%1.85%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок EBNAX и ABALX

Максимальная просадка EBNAX за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-40.20%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-7.33%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-18.76%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-5.37%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-3.86%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.76%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNAX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) составляет 2.29%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что EBNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.89%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

6.96%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

11.22%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

10.45%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

10.63%

-3.70%