PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNAX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNAX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

EBNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNAX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNAX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		-1.90%15.91%0.33%12.11%-14.03%-3.96%7.65%13.16%-4.67%13.57%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, EBNAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%.

EBNAX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.30%
1 год
9.55%
3 года*
7.58%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Emerging Markets Bond Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с EBNAX:
EBNAX с ASTEXEBNAX с AIVGXEBNAX с VEMBXEBNAX с RERGXEBNAX с AMCPXEBNAX с ABALXEBNAX с SEDAX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий EBNAX и FAGIX

EBNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

EBNAX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNAX
Ранг доходности на риск EBNAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNAX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNAXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.05

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.84

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.33

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

13.92

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNAX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNAX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNAX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNAXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.39

Корреляция

Корреляция между EBNAX и FAGIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNAX и FAGIX

Дивидендная доходность EBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		5.58%6.12%7.26%5.45%5.39%4.85%4.89%6.09%5.90%6.59%1.85%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок EBNAX и FAGIX

Максимальная просадка EBNAX за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNAX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNAXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-37.97%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-4.41%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-15.42%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-2.22%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-7.01%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.06%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNAX и FAGIX

Текущая волатильность для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) составляет 2.29%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что EBNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNAXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.86%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

4.70%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

7.05%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

6.49%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

7.79%

-0.86%