PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNAX с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNAX с VEMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

EBNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNAX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNAX и VEMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		-1.90%15.91%0.33%12.11%-14.03%-3.96%7.65%13.16%-4.67%13.20%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%

Доходность по периодам

С начала года, EBNAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью -1.40%.

EBNAX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.30%
1 год
9.55%
3 года*
7.58%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Emerging Markets Bond Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EBNAX:
EBNAX с ASTEXEBNAX с AIVGXEBNAX с FAGIXEBNAX с RERGXEBNAX с ABALXEBNAX с AMCPXEBNAX с PYCEX
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX

Сравнение комиссий EBNAX и VEMBX

EBNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VEMBX в 0.55%.

EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

EBNAX vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNAX
Ранг доходности на риск EBNAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNAX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNAXVEMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.96

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.83

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.33

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

10.49

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNAX vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNAX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMBX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNAX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNAXVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.96

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.02

-0.55

Корреляция

Корреляция между EBNAX и VEMBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNAX и VEMBX

Дивидендная доходность EBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности VEMBX в 5.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		5.58%6.12%7.26%5.45%5.39%4.85%4.89%6.09%5.90%6.59%1.85%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBNAX и VEMBX

Максимальная просадка EBNAX за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNAX и VEMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNAXVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-24.36%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-4.16%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-24.36%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-3.30%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-3.93%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.95%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNAX и VEMBX

American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что EBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNAXVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.13%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

2.90%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

5.07%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

6.29%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

6.37%

+0.56%