PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNAX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBNAX с RERGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBNAX (American Funds Emerging Markets Bond Fund) and RERGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6) are both mutual funds - EBNAX is a Emerging Markets Bonds fund managed by American Funds, while RERGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, EBNAX returned 2.31%/yr vs 5.07%/yr for RERGX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBNAX charges 0.98%/yr vs 0.46%/yr for RERGX.

Доходность

Сравнение доходности EBNAX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBNAX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью 11.44%.

EBNAX

1 день
0.25%
1 месяц
1.38%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.78%
1 год
11.22%
3 года*
9.08%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

RERGX

1 день
-0.79%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.44%
6 месяцев
13.85%
1 год
27.52%
3 года*
16.05%
5 лет*
5.07%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBNAX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		2.26%15.91%0.33%12.11%-14.03%-3.96%7.65%13.16%-4.67%13.57%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		11.44%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Correlation

The correlation between EBNAX and RERGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2016 г.

0.54

The correlation between EBNAX and RERGX shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Emerging Markets Bond Fund

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с EBNAX:
EBNAX с ASTEXEBNAX с AIVGXEBNAX с FAGIXEBNAX с VEMBXEBNAX с PYCEXEBNAX с AMCPXEBNAX с ABALX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTMNXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGX

Доходность на риск

EBNAX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNAX
Ранг доходности на риск EBNAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNAX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNAXRERGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.85

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.64

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.28

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

8.58

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNAX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNAX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNAXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.85

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EBNAX и RERGX

Максимальная просадка EBNAX за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNAX и RERGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBNAXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-37.30%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-12.52%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-15.62%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-37.30%

+11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.79%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-9.21%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.31%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNAX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) составляет 1.78%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что EBNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBNAXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

5.52%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

12.93%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

15.39%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

16.67%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

16.93%

-10.01%

Сравнение комиссий EBNAX и RERGX

EBNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNAX и RERGX

Дивидендная доходность EBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности RERGX в 12.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		5.93%6.12%7.26%5.45%5.39%4.85%4.89%6.09%5.90%6.59%1.85%0.00%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		12.52%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Часто задаваемые вопросы

EBNAX and RERGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RERGX has higher volatility (5.52%) compared to EBNAX (1.78%). In terms of maximum drawdown, EBNAX dropped -26.27% vs RERGX's -37.30%.

EBNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBNAX и RERGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор