Сравнение EBIZ с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard Financials ETF (VFH).
EBIZ и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBIZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive E-commerce Index. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EBIZ и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBIZ и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | -17.78% | 17.74% | 31.26% | 30.88% | -40.96% | -13.26% | 74.39% | 32.76% | -11.01% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EBIZ показывает доходность -17.78%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -9.19%.
EBIZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -17.78%
- 6 месяцев
- -23.89%
- 1 год
- -5.45%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- —
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBIZ и VFH
EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
EBIZ vs. VFH — Ранг доходности на риск
EBIZ
VFH
Сравнение EBIZ c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBIZ | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.14 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 0.32 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.18 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.54 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBIZ | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.14 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.48 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EBIZ и VFH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIZ и VFH
Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.62% | 0.51% | 0.23% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок EBIZ и VFH
Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBIZ | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.58% | -78.61% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -14.75% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.73% | -25.66% | -34.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.95% | -11.95% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -18.62% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 4.99% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIZ и VFH
Global X E-commerce ETF (EBIZ) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBIZ | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 4.85% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 11.75% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 19.93% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 19.37% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 22.55% | +6.31% |