PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIZ с TRUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с TRUD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. EBIZ is passively managed, while TRUD is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и TRUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у TRUD с доходностью 0.01%.

EBIZ

1 день
0.80%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
-11.23%
С начала года
-8.14%
1 год
-3.72%
3 года*
15.14%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
—

TRUD

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
-2.49%
С начала года
0.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и TRUD

2026 (YTD)2025
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-8.14%-1.71%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.01%6.58%

Correlation

The correlation between EBIZ and TRUD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов EBIZ и TRUD

Секторы
EBIZ
TRUD

Потребительский циклический сектор

75.4%
36.4%

Технологии

13.6%
0.0%

Промышленность

4.8%
0.0%

Недвижимость

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
0.1%

Здравоохранение

1.7%

-

Финансовые услуги

0.4%
63.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EBIZ
75.4%
TRUD
36.4%

Технологии

EBIZ
13.6%
TRUD
0.0%

Промышленность

EBIZ
4.8%
TRUD
0.0%

Недвижимость

EBIZ
2.2%
TRUD

-

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.9%
TRUD
0.1%

Здравоохранение

EBIZ
1.7%
TRUD

-

Финансовые услуги

EBIZ
0.4%
TRUD
63.7%

Сырьевые материалы

EBIZ

-

TRUD

-

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

TRUD

-

Энергетика

EBIZ

-

TRUD

-

Коммунальные услуги

EBIZ

-

TRUD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с XLYTRUD с MOATTRUD с DVXYTRUD с RKNG

Доходность на риск

EBIZ vs. TRUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
TRUD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c TRUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIZTRUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

—

—

EBIZ vs. TRUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и TRUD

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и TRUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZTRUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-15.96%

-45.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-4.91%

-14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-4.54%

-19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и TRUD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZTRUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

20.89%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

20.89%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

20.89%

+7.66%

Сравнение комиссий EBIZ и TRUD

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TRUD в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и TRUD

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности TRUD в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.51%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.48%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and TRUD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.

EBIZ has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.48% for TRUD.

They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.16% for TRUD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и TRUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор