PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIZ с IBUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с IBUY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and IBUY (Amplify Online Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - EBIZ tracks the Solactive E-commerce Index while IBUY tracks the EQM Online Retail Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -1.49%/yr vs -9.55%/yr for IBUY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for IBUY.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и IBUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у IBUY с доходностью -2.64%.

EBIZ

1 день
0.80%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
-11.23%
С начала года
-8.14%
1 год
-3.72%
3 года*
15.14%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
—

IBUY

1 день
0.03%
1 месяц
5.56%
6 месяцев
-4.94%
С начала года
-2.64%
1 год
4.73%
3 года*
12.95%
5 лет*
-9.55%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и IBUY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-8.14%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-2.64%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-11.09%

Correlation

The correlation between EBIZ and IBUY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between EBIZ and IBUY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIZ и IBUY

Секторы
EBIZ
IBUY

Потребительский циклический сектор

75.4%
58.5%

Технологии

13.6%
12.3%

Промышленность

4.8%
6.9%

Недвижимость

2.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.5%

Здравоохранение

1.7%
5.5%

Финансовые услуги

0.4%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EBIZ
75.4%
IBUY
58.5%

Технологии

EBIZ
13.6%
IBUY
12.3%

Промышленность

EBIZ
4.8%
IBUY
6.9%

Недвижимость

EBIZ
2.2%
IBUY
0.5%

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.9%
IBUY
11.5%

Здравоохранение

EBIZ
1.7%
IBUY
5.5%

Финансовые услуги

EBIZ
0.4%
IBUY
2.5%

Сырьевые материалы

EBIZ

-

IBUY

-

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

IBUY
1.7%

Энергетика

EBIZ

-

IBUY

-

Коммунальные услуги

EBIZ

-

IBUY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

Amplify Online Retail ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FPXIBUY с FSRPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с ISHP

Доходность на риск

EBIZ vs. IBUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c IBUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIZIBUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.22

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.45

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.20

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

0.42

-0.66

EBIZ vs. IBUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IBUY равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и IBUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и IBUY

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки IBUY в -73.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и IBUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZIBUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-73.00%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-23.23%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-28.87%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.69%

-69.97%

+13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-47.86%

+28.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-29.87%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

11.30%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и IBUY

Текущая волатильность для Global X E-commerce ETF (EBIZ) составляет 5.62%, в то время как у Amplify Online Retail ETF (IBUY) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZIBUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.15%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

17.05%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

22.00%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

32.10%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

29.13%

-0.58%

Сравнение комиссий EBIZ и IBUY

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IBUY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и IBUY

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности IBUY в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.51%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.28%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and IBUY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBUY has higher volatility (6.15%) compared to EBIZ (5.62%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs IBUY's -73.00%.

On 5-year performance, EBIZ leads with -1.49% vs -9.55% for IBUY. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EBIZ has performed better with a -1.49% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

EBIZ has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.28% for IBUY.

EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while IBUY tracks EQM Online Retail Index. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.65% for IBUY.

IBUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и IBUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор