PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 26.62% vs 30.42% for USVM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 15.26%.

EBIT

1 день
-1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
12.09%
6 месяцев
10.33%
1 год
26.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и USVM

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		12.09%6.85%8.29%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%9.96%

Correlation

The correlation between EBIT and USVM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.93

The correlation between EBIT and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и USVM

Секторы
EBIT
USVM

Финансовые услуги

25.5%
22.0%

Потребительский циклический сектор

14.4%
11.1%

Промышленность

13.3%
12.1%

Энергетика

11.7%
4.4%

Технологии

7.7%
11.6%

Недвижимость

7.2%
11.9%

Здравоохранение

4.2%
11.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.8%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Коммунальные услуги

3.4%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.0%

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
USVM
22.0%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
USVM
11.1%

Промышленность

EBIT
13.3%
USVM
12.1%

Энергетика

EBIT
11.7%
USVM
4.4%

Технологии

EBIT
7.7%
USVM
11.6%

Недвижимость

EBIT
7.2%
USVM
11.9%

Здравоохранение

EBIT
4.2%
USVM
11.0%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
USVM
2.8%

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
USVM
1.8%

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
USVM
6.4%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
USVM
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

EBIT vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.05

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.98

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.66

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

13.76

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.05

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.49

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EBIT и USVM

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-42.38%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.36%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.57%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-7.90%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.22%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и USVM

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) составляет 3.99%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что EBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.50%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.73%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

14.93%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

19.65%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

22.01%

-0.77%

Сравнение комиссий EBIT и USVM

И EBIT, и USVM имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и USVM

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.78%2.00%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EBIT and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to EBIT (3.99%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs USVM's -42.38%.

On 1-year performance, USVM leads with 30.42% vs 26.62% for EBIT. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USVM has performed better with a 30.42% return vs 26.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT and USVM have the same expense ratio: 0.29% per year.

EBIT has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.76% for USVM.

EBIT is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Harbor and Victory Capital.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор