PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с SLYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - EBIT tracks the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index while SLYV tracks the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 26.62% vs 37.01% for SLYV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 15.25%.

EBIT

1 день
-1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
12.09%
6 месяцев
10.33%
1 год
26.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и SLYV

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		12.09%6.85%8.29%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%13.09%

Correlation

The correlation between EBIT and SLYV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.97

The correlation between EBIT and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и SLYV

Секторы
EBIT
SLYV

Финансовые услуги

25.5%
19.8%

Потребительский циклический сектор

14.4%
15.9%

Промышленность

13.3%
11.6%

Энергетика

11.7%
7.6%

Технологии

7.7%
11.3%

Недвижимость

7.2%
8.7%

Здравоохранение

4.2%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.4%

Сырьевые материалы

3.6%
7.1%

Коммунальные услуги

3.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.8%

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
SLYV
19.8%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
SLYV
15.9%

Промышленность

EBIT
13.3%
SLYV
11.6%

Энергетика

EBIT
11.7%
SLYV
7.6%

Технологии

EBIT
7.7%
SLYV
11.3%

Недвижимость

EBIT
7.2%
SLYV
8.7%

Здравоохранение

EBIT
4.2%
SLYV
7.5%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
SLYV
4.4%

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
SLYV
7.1%

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
SLYV
2.2%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
SLYV
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

EBIT vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.05

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.95

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.97

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

13.09

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.05

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EBIT и SLYV

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-61.15%

+34.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.36%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.18%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.94%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.83%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и SLYV

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) составляет 3.99%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что EBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.42%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

11.46%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.26%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

21.96%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

23.96%

-2.72%

Сравнение комиссий EBIT и SLYV

EBIT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и SLYV

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SLYV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.78%2.00%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EBIT and SLYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYV has higher volatility (4.42%) compared to EBIT (3.99%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs SLYV's -61.15%.

On 1-year performance, SLYV leads with 37.01% vs 26.62% for EBIT. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLYV has performed better with a 37.01% return vs 26.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for EBIT.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.78% for EBIT.

EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор