PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с SIHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с SIHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) are both exchange-traded funds - EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 29.56% vs 8.21% for SIHY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.48%/yr for SIHY.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и SIHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью 1.75%.

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIHY

1 день
0.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.15%
1 год
8.21%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и SIHY

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%6.85%8.29%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.75%8.13%4.47%

Correlation

The correlation between EBIT and SIHY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.53

The correlation between EBIT and SIHY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и SIHY

Секторы
EBIT
SIHY

Финансовые услуги

25.5%
6.3%

Потребительский циклический сектор

14.4%
13.9%

Промышленность

13.3%
14.8%

Энергетика

11.7%
11.9%

Технологии

7.7%
8.8%

Недвижимость

7.2%
5.3%

Здравоохранение

4.2%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.0%

Сырьевые материалы

3.6%
3.2%

Коммунальные услуги

3.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.0%

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
SIHY
6.3%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
SIHY
13.9%

Промышленность

EBIT
13.3%
SIHY
14.8%

Энергетика

EBIT
11.7%
SIHY
11.9%

Технологии

EBIT
7.7%
SIHY
8.8%

Недвижимость

EBIT
7.2%
SIHY
5.3%

Здравоохранение

EBIT
4.2%
SIHY
1.5%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
SIHY
3.0%

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
SIHY
3.2%

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
SIHY
3.0%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
SIHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN
Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHY

Доходность на риск

EBIT vs. SIHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c SIHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITSIHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.98

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.08

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.60

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

10.75

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. SIHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIHY равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и SIHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITSIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EBIT и SIHY

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и SIHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITSIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-13.30%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-3.17%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-2.78%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.76%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и SIHY

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что EBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITSIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

1.16%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

3.09%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

4.17%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

7.57%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

7.57%

+13.68%

Сравнение комиссий EBIT и SIHY

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SIHY в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и SIHY

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SIHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%0.00%0.00%0.00%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.26%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%

Часто задаваемые вопросы

EBIT and SIHY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (4.09%) compared to SIHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs SIHY's -13.30%.

On 1-year performance, EBIT leads with 29.56% vs 8.21% for SIHY. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 29.56% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.48% for SIHY.

SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.75% for EBIT.

EBIT is categorized as Small Cap Value Equities, while SIHY is High Yield Bonds. EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while SIHY tracks ICE BofA US High Yield. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.48% for SIHY.

SIHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и SIHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор