PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с SIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с SIFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both exchange-traded funds - EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor. EBIT is passively managed, while SIFI is actively managed. Over the past year, EBIT returned 29.56% vs 6.88% for SIFI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for SIFI.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и SIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.21%.

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIFI

1 день
0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.88%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и SIFI

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%6.85%8.29%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.21%8.83%2.78%

Correlation

The correlation between EBIT and SIFI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов EBIT и SIFI

Секторы
EBIT
SIFI

Финансовые услуги

25.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

14.4%
11.8%

Промышленность

13.3%
16.2%

Энергетика

11.7%
7.9%

Технологии

7.7%
15.7%

Недвижимость

7.2%
4.8%

Здравоохранение

4.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.0%

Сырьевые материалы

3.6%
0.7%

Коммунальные услуги

3.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.9%

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
SIFI
4.4%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
SIFI
11.8%

Промышленность

EBIT
13.3%
SIFI
16.2%

Энергетика

EBIT
11.7%
SIFI
7.9%

Технологии

EBIT
7.7%
SIFI
15.7%

Недвижимость

EBIT
7.2%
SIFI
4.8%

Здравоохранение

EBIT
4.2%
SIFI
3.9%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
SIFI
3.0%

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
SIFI
0.7%

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
SIFI
1.9%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
SIFI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN
Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO

Доходность на риск

EBIT vs. SIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c SIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITSIFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.06

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.13

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.55

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

10.45

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. SIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и SIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITSIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.47

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EBIT и SIFI

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и SIFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITSIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-14.68%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-2.71%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-4.82%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.66%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и SIFI

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что EBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITSIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

1.01%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

2.46%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

3.39%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

4.93%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

4.93%

+16.32%

Сравнение комиссий EBIT и SIFI

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SIFI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и SIFI

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SIFI в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%0.00%0.00%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.44%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

EBIT and SIFI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (4.09%) compared to SIFI (1.01%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs SIFI's -14.68%.

On 1-year performance, EBIT leads with 29.56% vs 6.88% for SIFI. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 29.56% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SIFI.

SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 1.75% for EBIT.

EBIT is categorized as Small Cap Value Equities, while SIFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.50% for SIFI.

SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и SIFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор