PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIT с HAPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с HAPS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 26.22% vs 29.68% for HAPS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и HAPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBIT показывает доходность 19.20%, а HAPS немного выше – 20.08%.

EBIT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
12.34%
С начала года
19.20%
1 год
26.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPS

1 день
-0.57%
1 месяц
6.57%
6 месяцев
14.60%
С начала года
20.08%
1 год
29.68%
3 года*
11.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и HAPS

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		19.20%6.85%9.01%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		20.08%8.35%10.89%

Correlation

The correlation between EBIT and HAPS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.92

The correlation between EBIT and HAPS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и HAPS

Секторы
EBIT
HAPS

Финансовые услуги

25.8%
17.3%

Потребительский циклический сектор

14.4%
8.4%

Промышленность

14.2%
14.7%

Энергетика

11.9%
7.2%

Недвижимость

7.7%
5.9%

Технологии

7.7%
16.8%

Сырьевые материалы

4.4%
5.7%

Здравоохранение

4.4%
16.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Финансовые услуги

EBIT
25.8%
HAPS
17.3%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
HAPS
8.4%

Промышленность

EBIT
14.2%
HAPS
14.7%

Энергетика

EBIT
11.9%
HAPS
7.2%

Недвижимость

EBIT
7.7%
HAPS
5.9%

Технологии

EBIT
7.7%
HAPS
16.8%

Сырьевые материалы

EBIT
4.4%
HAPS
5.7%

Здравоохранение

EBIT
4.4%
HAPS
16.1%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.6%
HAPS
2.7%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.1%
HAPS
2.7%

Коммунальные услуги

EBIT
2.9%
HAPS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с MAPPEBIT с TSCVEBIT с BSVOEBIT с MEDIEBIT с FYTEBIT с AVUVEBIT с BSMC
Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с RWJHAPS с SPYHAPS с GDIV

Доходность на риск

EBIT vs. HAPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c HAPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBITHAPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.78

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.65

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.98

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

10.12

-0.94

EBIT vs. HAPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPS равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и HAPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIT и HAPS

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, примерно равная максимальной просадке HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и HAPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITHAPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-27.44%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.01%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.57%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-5.92%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.94%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и HAPS

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеют волатильность 3.48% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITHAPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.46%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

11.91%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.80%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

20.60%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

20.60%

+0.23%

Сравнение комиссий EBIT и HAPS

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HAPS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и HAPS

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности HAPS в 0.47%

ПозицияTTM202520242023
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.67%2.00%2.40%0.00%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.47%0.57%0.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EBIT and HAPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EBIT has higher volatility (3.48%) compared to HAPS (3.46%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs HAPS's -27.44%.

On 1-year performance, HAPS leads with 29.68% vs 26.22% for EBIT. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAPS has performed better with a 29.68% return vs 26.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

EBIT has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.47% for HAPS.

EBIT is categorized as Small Cap Value Equities, while HAPS is Small Cap Blend Equities. EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.60% for HAPS.

HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и HAPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор