PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с TRUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с TRUD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EATZ charges 1.00%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и TRUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EATZ показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у TRUD с доходностью -0.40%.

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
3.18%
1 год
-6.88%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

TRUD

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и TRUD

2026 (YTD)2025
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.88%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-0.40%6.73%

Correlation

The correlation between EATZ and TRUD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов EATZ и TRUD

Секторы
EATZ
TRUD

Потребительский циклический сектор

78.2%
48.4%

Потребительский защитный сектор

16.9%

-

Промышленность

4.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

51.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
TRUD
48.4%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
TRUD

-

Промышленность

EATZ
4.9%
TRUD
0.0%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
TRUD
0.3%

Сырьевые материалы

EATZ

-

TRUD

-

Энергетика

EATZ

-

TRUD

-

Финансовые услуги

EATZ

-

TRUD
51.3%

Здравоохранение

EATZ

-

TRUD

-

Недвижимость

EATZ

-

TRUD

-

Технологии

EATZ

-

TRUD
0.2%

Коммунальные услуги

EATZ

-

TRUD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с VOOEATZ с RIETEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с REMXTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с ONLNTRUD с DVXY

Доходность на риск

EATZ vs. TRUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TRUD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c TRUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATZTRUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATZ vs. TRUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATZTRUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.40

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EATZ и TRUD

Максимальная просадка EATZ за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATZ и TRUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZTRUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-15.96%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-5.31%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-4.32%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и TRUD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZTRUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

20.62%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

20.62%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

20.62%

+0.98%

Сравнение комиссий EATZ и TRUD

EATZ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TRUD в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и TRUD

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности TRUD в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and TRUD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.34% for TRUD.

They also come from different issuers: AdvisorShares and VanEck. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 0.16% for TRUD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и TRUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор