PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с DWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с DWUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATZ charges 1.00%/yr vs 1.17%/yr for DWUS.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWUS

1 день
-3.80%
1 месяц
2.52%
С начала года
13.47%
6 месяцев
11.91%
1 год
22.83%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и DWUS

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		13.47%12.75%20.26%20.62%-17.89%12.66%

Correlation

The correlation between EATZ and DWUS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.56

The correlation between EATZ and DWUS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EATZ и DWUS

Секторы
EATZ
DWUS

Потребительский циклический сектор

78.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

16.9%
3.7%

Промышленность

4.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
8.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

10.2%

Здравоохранение

-

7.6%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

44.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
DWUS
6.1%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
DWUS
3.7%

Промышленность

EATZ
4.9%
DWUS
11.2%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
DWUS
8.9%

Сырьевые материалы

EATZ

-

DWUS
1.6%

Энергетика

EATZ

-

DWUS
3.3%

Финансовые услуги

EATZ

-

DWUS
10.2%

Здравоохранение

EATZ

-

DWUS
7.6%

Недвижимость

EATZ

-

DWUS
1.6%

Технологии

EATZ

-

DWUS
44.3%

Коммунальные услуги

EATZ

-

DWUS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с AADR

Доходность на риск

EATZ vs. DWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATZDWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.28

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.76

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.91

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.03

—

EATZ vs. DWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EATZ и DWUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZDWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.47%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.82%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и DWUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZDWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.14%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.41%

—

Сравнение комиссий EATZ и DWUS

EATZ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DWUS в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и DWUS

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности DWUS в 0.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and DWUS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EATZ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EATZ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.03% for DWUS.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DWUS is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 1.17% for DWUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и DWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор