PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATZ с DWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATZ с DWUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) and DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) are both exchange-traded funds - EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, EATZ returned 2.20%/yr vs 12.00%/yr for DWUS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATZ charges 1.00%/yr vs 1.17%/yr for DWUS.

Доходность

Сравнение доходности EATZ и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EATZ показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью 15.72%.

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
3.18%
1 год
-6.88%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

DWUS

1 день
0.53%
1 месяц
10.17%
С начала года
15.72%
6 месяцев
15.19%
1 год
24.82%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATZ и DWUS

2026 (YTD)20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-5.06%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		15.72%12.75%20.26%20.62%-17.89%11.78%

Correlation

The correlation between EATZ and DWUS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.57

The correlation between EATZ and DWUS shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EATZ и DWUS

Секторы
EATZ
DWUS

Потребительский циклический сектор

78.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

16.9%
6.3%

Промышленность

4.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
13.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Энергетика

-

2.3%

Финансовые услуги

-

5.8%

Здравоохранение

-

6.4%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

45.9%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

EATZ
78.2%
DWUS
10.8%

Потребительский защитный сектор

EATZ
16.9%
DWUS
6.3%

Промышленность

EATZ
4.9%
DWUS
5.3%

Коммуникационные услуги

EATZ
2.3%
DWUS
13.4%

Сырьевые материалы

EATZ

-

DWUS
1.4%

Энергетика

EATZ

-

DWUS
2.3%

Финансовые услуги

EATZ

-

DWUS
5.8%

Здравоохранение

EATZ

-

DWUS
6.4%

Недвижимость

EATZ

-

DWUS
0.9%

Технологии

EATZ

-

DWUS
45.9%

Коммунальные услуги

EATZ

-

DWUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Restaurant ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с VOOEATZ с RIETEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH
Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с HDGE

Доходность на риск

EATZ vs. DWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATZ c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATZDWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.61

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.23

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.08

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

7.89

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATZ vs. DWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATZ на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DWUS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATZ и DWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATZDWUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.61

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.72

-0.60

Просадки

Сравнение просадок EATZ и DWUS

Максимальная просадка EATZ за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATZ и DWUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATZDWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-30.47%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-11.98%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-19.63%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-26.45%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

0.00%

-13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-6.86%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

3.16%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EATZ и DWUS

AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеют волатильность 4.91% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATZDWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.85%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.46%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

15.46%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

18.82%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

21.88%

-0.28%

Сравнение комиссий EATZ и DWUS

EATZ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DWUS в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATZ и DWUS

Дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности DWUS в 0.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EATZ and DWUS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EATZ has higher volatility (4.91%) compared to DWUS (4.85%). In terms of maximum drawdown, EATZ dropped -34.40% vs DWUS's -30.47%.

On 5-year performance, DWUS leads with 12.00% vs 2.20% for EATZ. On fees, EATZ is cheaper at 1.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 12.00% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EATZ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.03% for DWUS.

EATZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DWUS is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.00% for EATZ and 1.17% for DWUS.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATZ и DWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор