PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATVX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EATVX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

EATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EATVX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EATVX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		1.24%12.86%14.37%9.44%-9.77%25.92%4.39%29.73%-5.98%17.65%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, EATVX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции EATVX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.32% против 13.92% соответственно.

EATVX

1 день
2.25%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.73%
1 год
14.94%
3 года*
12.79%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.32%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Value Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с EATVX:
EATVX с SPYEATVX с ACTIXEATVX с ASFYXEATVX с ECATEATVX с FASGXEATVX с FBLEXEATVX с LEXCX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий EATVX и WFSPX

EATVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

EATVX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATVX
Ранг доходности на риск EATVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATVX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATVXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.96

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.15

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATVX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATVX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATVX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATVXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.13

+0.31

Корреляция

Корреляция между EATVX и WFSPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATVX и WFSPX

Дивидендная доходность EATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		4.11%4.16%3.75%3.24%2.17%4.50%1.29%1.13%1.57%0.95%1.10%8.71%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EATVX и WFSPX

Максимальная просадка EATVX за все время составила -53.01%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATVX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EATVXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.01%

-58.21%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.11%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-24.51%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

-33.74%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.51%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-12.84%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.53%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EATVX и WFSPX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) составляет 4.71%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что EATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EATVXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.17%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.44%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

18.21%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

16.88%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

18.00%

-0.48%