PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATVX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EATVX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

EATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности EATVX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EATVX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		1.24%12.86%14.37%9.44%-9.77%25.92%4.39%29.73%-5.98%17.65%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, EATVX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции EATVX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 10.32% против 8.96% соответственно.

EATVX

1 день
2.25%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.73%
1 год
14.94%
3 года*
12.79%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.32%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Value Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с EATVX:
EATVX с SPYEATVX с ACTIXEATVX с FBLEXEATVX с LIVIXEATVX с NASDXEATVX с RIDAXEATVX с TOWFX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий EATVX и FASGX

EATVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

EATVX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATVX
Ранг доходности на риск EATVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATVX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATVXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.41

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.01

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.00

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

8.74

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATVX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATVX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATVX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATVXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.41

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между EATVX и FASGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATVX и FASGX

Дивидендная доходность EATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		4.11%4.16%3.75%3.24%2.17%4.50%1.29%1.13%1.57%0.95%1.10%8.71%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок EATVX и FASGX

Максимальная просадка EATVX за все время составила -53.01%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATVX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EATVXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.01%

-47.35%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-9.07%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-23.54%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

-27.20%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.77%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-6.74%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.07%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EATVX и FASGX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) составляет 4.71%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что EATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EATVXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.30%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.12%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

13.00%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

12.18%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

12.58%

+4.94%