PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EATVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

EATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности EATVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EATVX и AVERX

2026 (YTD)2025
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		1.24%19.41%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, EATVX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

EATVX

1 день
2.25%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.73%
1 год
14.94%
3 года*
12.79%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.32%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с EATVX:
EATVX с SPYEATVX с BDJEATVX с LEXCXEATVX с SWLVXEATVX с TOWFXEATVX с VTCLXEATVX с YAFFX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий EATVX и AVERX

EATVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund

Доходность на риск

EATVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATVX
Ранг доходности на риск EATVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.17

-0.73

Корреляция

Корреляция между EATVX и AVERX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATVX и AVERX

Дивидендная доходность EATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		4.11%4.16%3.75%3.24%2.17%4.50%1.29%1.13%1.57%0.95%1.10%8.71%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EATVX и AVERX

Максимальная просадка EATVX за все время составила -53.01%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

EATVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.01%

-11.33%

-41.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.66%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-5.39%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EATVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

EATVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

19.13%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

19.13%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

19.13%

-1.61%