PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATVX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EATVX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

EATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EATVX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EATVX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		1.24%12.86%14.37%9.44%-9.77%25.92%4.39%29.73%-5.98%17.65%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, EATVX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции EATVX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 10.32% против 9.60% соответственно.

EATVX

1 день
2.25%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.73%
1 год
14.94%
3 года*
12.79%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.32%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с EATVX:
EATVX с SPYEATVX с BDJEATVX с ECATEATVX с LEXCXEATVX с SWLVXEATVX с TOWFXEATVX с VTCLX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий EATVX и AUXFX

EATVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

EATVX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATVX
Ранг доходности на риск EATVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATVX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATVXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.62

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

6.96

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATVX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATVX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATVX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATVXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.00

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между EATVX и AUXFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATVX и AUXFX

Дивидендная доходность EATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		4.11%4.16%3.75%3.24%2.17%4.50%1.29%1.13%1.57%0.95%1.10%8.71%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок EATVX и AUXFX

Максимальная просадка EATVX за все время составила -53.01%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATVX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EATVXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.01%

-39.82%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-8.19%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-15.73%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

-33.69%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-3.90%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.44%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.90%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EATVX и AUXFX

Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что EATVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EATVXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.37%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.55%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

12.14%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

12.22%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

15.20%

+2.32%