- ISIN
- US2779116571
- CUSIP
- 277911657
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 27 дек. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) прибавил 19.0% с начала года. Текущая цена акции EATVX — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EATVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,662.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) показал доход в 18.95% с начала года и 28.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EATVX составила 11.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Eaton Vance Tax Managed Value Fund
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 14.38%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 8.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность EATVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EATVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.98% | 2.25% | -5.68% | 8.91% | 4.95% | 3.59% | -0.77% | 18.95% | |||||
| 2025 | 5.12% | -1.89% | -3.57% | -4.22% | 4.23% | 3.93% | 0.84% | 2.25% | 2.22% | 1.17% | 2.08% | 0.49% | 12.86% |
| 2024 | -0.30% | 4.51% | 5.61% | -2.64% | 3.46% | -0.35% | 2.51% | 2.37% | 1.51% | -1.68% | 6.31% | -7.00% | 14.37% |
| 2023 | 4.74% | -3.55% | -1.32% | 2.36% | -4.30% | 5.30% | 3.87% | -2.50% | -4.30% | -3.53% | 7.41% | 5.99% | 9.44% |
| 2022 | -2.92% | -1.90% | 1.21% | -6.52% | 2.53% | -7.50% | 6.51% | -4.31% | -7.69% | 10.43% | 6.24% | -4.35% | -9.77% |
| 2021 | -1.36% | 5.29% | 4.79% | 4.37% | 1.22% | -0.32% | 1.56% | 2.89% | -3.92% | 6.74% | -2.74% | 5.41% | 25.92% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Tax Managed Value Fund has an annualized alpha of 2.79%, beta of 0.91, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.72%) than losses (85.77%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.79% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.79%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 95.72%
- Участие в снижении
- 85.77%
Комиссия
Комиссия EATVX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EATVX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EATVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.01 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 8.68 | +6.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax Managed Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.82 | $1.51 | $1.18 | $0.75 | $1.75 | $0.42 | $0.35 | $0.39 | $0.25 | $0.25 | $1.83 |
Дивидендный доход | 3.50% | 4.16% | 3.75% | 3.24% | 2.17% | 4.50% | 1.29% | 1.13% | 1.57% | 0.95% | 1.10% | 8.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax Managed Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax Managed Value Fund показал максимальную просадку в 53.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Tax Managed Value Fund составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.01%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 1mo | 5y 6moокт. 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.63%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 6d | 9mo 10dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.74%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moиюнь 2001 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-20.70%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.94%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo | 7mo 1dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| EATVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.01% | -56.78% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -9.10% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -18.90% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | -25.43% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | -33.92% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -2.19% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -10.70% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.10% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EATVX
Добавьте Eaton Vance Tax Managed Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EATVX