PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2779116571

CUSIP

277911657

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

27 дек. 1999 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия EATVX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Value Fund

Популярные сравнения:
EATVX с SPY
Популярные сравнения:
EATVX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) показал доход в -0.72% с начала года и -0.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EATVX составила 6.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EATVX

С начала года

-0.72%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

-10.25%

1 год

-0.42%

3 года

4.41%

5 лет

9.11%

10 лет

6.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EATVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.12%-1.89%-3.57%-4.22%4.23%-0.72%
2024-0.30%4.51%5.61%-2.64%3.46%-0.35%2.51%2.37%1.51%-1.68%6.31%-9.60%11.17%
20234.74%-3.55%-1.32%2.36%-4.30%5.30%3.87%-2.50%-4.30%-3.53%7.41%3.35%6.72%
2022-2.92%-1.90%1.21%-6.52%2.53%-7.50%6.51%-4.31%-7.69%10.43%6.24%-5.36%-10.73%
2021-1.36%5.29%4.79%4.37%1.22%-0.32%1.56%2.89%-3.92%6.74%-2.74%1.56%21.32%
2020-1.62%-9.90%-16.48%11.04%4.49%-0.59%3.39%5.12%-2.57%-0.88%12.07%3.68%4.14%
20196.81%3.74%1.77%3.44%-5.91%6.47%1.43%-1.31%2.55%1.67%3.45%2.78%29.66%
20184.31%-4.42%-1.63%1.27%1.14%0.23%4.58%1.83%0.67%-5.43%1.59%-9.71%-6.36%
20170.57%3.02%-1.36%0.60%0.17%1.88%0.92%-0.54%3.26%2.23%3.76%1.97%17.65%
2016-4.99%-1.75%6.06%1.01%1.09%0.42%1.68%0.18%-0.97%-1.67%4.53%3.57%9.03%
2015-2.58%4.15%-1.10%0.17%1.33%-2.24%1.25%-5.89%-2.40%7.35%0.48%-8.11%-8.23%
2014-3.15%4.47%1.34%0.43%2.17%2.37%-1.71%3.47%-1.68%1.42%0.72%-6.59%2.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EATVX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EATVX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EATVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance Tax Managed Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.05
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Tax Managed Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.51$1.51$1.18$0.75$1.75$0.42$0.35$0.39$0.25$0.25$1.83$2.09

Дивидендный доход

3.78%3.75%3.24%2.17%4.49%1.29%1.13%1.57%0.95%1.10%8.71%8.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax Managed Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$1.51
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$1.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2014$2.09$2.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance Tax Managed Value Fund показал максимальную просадку в 53.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Tax Managed Value Fund составляет 10.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.102810 апр. 2013 г.1382
-38.63%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.197
-29.74%6 июн. 2001 г.3349 окт. 2002 г.32121 янв. 2004 г.655
-24.66%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.41027 сент. 2017 г.707
-21.86%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.36921 мар. 2024 г.588
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...