PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATVX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EATVX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

EATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EATVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EATVX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		1.24%12.86%14.37%9.44%-9.77%25.92%4.39%29.73%-5.98%17.65%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, EATVX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции EATVX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 10.32% против 11.80% соответственно.

EATVX

1 день
2.25%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.73%
1 год
14.94%
3 года*
12.79%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.32%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с EATVX:
EATVX с SPYEATVX с ACTIXEATVX с FBLEXEATVX с LIVIXEATVX с NASDXEATVX с RIDAXEATVX с TOWFX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий EATVX и VIVIX

EATVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

EATVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATVX
Ранг доходности на риск EATVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATVXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.09

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

6.90

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATVX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATVX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATVXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между EATVX и VIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATVX и VIVIX

Дивидендная доходность EATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		4.11%4.16%3.75%3.24%2.17%4.50%1.29%1.13%1.57%0.95%1.10%8.71%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок EATVX и VIVIX

Максимальная просадка EATVX за все время составила -53.01%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATVX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EATVXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.01%

-59.30%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.29%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-17.12%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

-36.80%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-4.82%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-9.31%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.50%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EATVX и VIVIX

Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что EATVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EATVXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.80%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

7.69%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

14.88%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

13.92%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

16.74%

+0.78%