Сравнение EATVX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
EATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EATVX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EATVX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EATVX Eaton Vance Tax Managed Value Fund | 1.24% | 12.86% | 14.37% | 9.44% | -9.77% | 25.92% | 4.39% | 29.73% | -5.98% | 17.65% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EATVX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции EATVX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.32% против 12.36% соответственно.
EATVX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 10.32%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EATVX и VFAIX
EATVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
EATVX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
EATVX
VFAIX
Сравнение EATVX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EATVX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.14 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.32 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.26 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 0.78 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EATVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.14 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между EATVX и VFAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EATVX и VFAIX
Дивидендная доходность EATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EATVX Eaton Vance Tax Managed Value Fund | 4.11% | 4.16% | 3.75% | 3.24% | 2.17% | 4.50% | 1.29% | 1.13% | 1.57% | 0.95% | 1.10% | 8.71% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок EATVX и VFAIX
Максимальная просадка EATVX за все время составила -53.01%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATVX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EATVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.01% | -78.64% | +25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -14.72% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | -25.71% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | -44.37% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -11.94% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -18.69% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.92% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EATVX и VFAIX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.71% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EATVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.84% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 11.74% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 19.94% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 19.42% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 22.63% | -5.11% |