Сравнение EATVX с UPDDX
EATVX (Eaton Vance Tax Managed Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EATVX charges 1.15%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности EATVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EATVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 14.38%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 8.69%
UPDDX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -5.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам EATVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EATVX Eaton Vance Tax Managed Value Fund | 2.86% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -7.87% |
Correlation
The correlation between EATVX and UPDDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EATVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
EATVX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EATVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EATVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EATVX и UPDDX
Максимальная просадка EATVX за все время составила -53.01%, что больше максимальной просадки UPDDX в -11.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EATVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.01% | -11.14% | -41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -11.14% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -6.95% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EATVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EATVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 28.67% | -16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 28.67% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 28.67% | -11.12% |
Сравнение комиссий EATVX и UPDDX
EATVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EATVX и UPDDX
Дивидендная доходность EATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EATVX Eaton Vance Tax Managed Value Fund | 3.50% | 4.16% | 3.75% | 3.24% | 2.17% | 4.50% | 1.29% | 1.13% | 1.57% | 0.95% | 1.10% | 8.71% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EATVX and UPDDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EATVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор