PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATVX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EATVX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

EATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EATVX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EATVX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		1.24%12.86%14.37%9.44%-9.77%25.92%4.39%29.73%-5.98%0.15%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, EATVX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

EATVX

1 день
2.25%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.73%
1 год
14.94%
3 года*
12.79%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.32%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с EATVX:
EATVX с SPYEATVX с ACTIXEATVX с ECATEATVX с FASGXEATVX с FBLEXEATVX с LEXCXEATVX с LIVIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий EATVX и SWLVX

EATVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

EATVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATVX
Ранг доходности на риск EATVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATVXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.01

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.44

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

6.76

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATVX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATVX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATVX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATVXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между EATVX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATVX и SWLVX

Дивидендная доходность EATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		4.11%4.16%3.75%3.24%2.17%4.50%1.29%1.13%1.57%0.95%1.10%8.71%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EATVX и SWLVX

Максимальная просадка EATVX за все время составила -53.01%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATVX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EATVXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.01%

-38.34%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.82%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-19.05%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-4.82%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.93%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.51%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EATVX и SWLVX

Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что EATVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EATVXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.47%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.30%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.74%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

14.85%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

18.67%

-1.15%