PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATVX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EATVX с SWLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EATVX (Eaton Vance Tax Managed Value Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, EATVX returned 9.94%/yr vs 10.33%/yr for SWLVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EATVX charges 1.15%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности EATVX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EATVX показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 14.21%.

EATVX

1 день
-0.02%
1 месяц
3.78%
С начала года
15.85%
6 месяцев
16.86%
1 год
31.04%
3 года*
17.69%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.65%

SWLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
3.11%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.75%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EATVX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		15.85%12.86%14.37%9.44%-9.77%25.92%4.39%29.73%-5.98%0.15%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.21%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Correlation

The correlation between EATVX and SWLVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.97

The correlation between EATVX and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с EATVX:
EATVX с SPYEATVX с AVERXEATVX с VTMFXEATVX с ACIIXEATVX с AUXFXEATVX с ASFYXEATVX с ACTIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

EATVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATVX
Ранг доходности на риск EATVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATVXSWLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.63

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.71

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.16

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

17.49

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATVX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATVX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATVX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATVXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EATVX и SWLVX

Максимальная просадка EATVX за все время составила -53.01%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATVX и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATVXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.01%

-38.34%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-6.82%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-15.61%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-19.05%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.05%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.84%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.62%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EATVX и SWLVX

Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EATVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATVXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.01%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.15%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

10.80%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

14.86%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.55%

-1.00%

Сравнение комиссий EATVX и SWLVX

EATVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATVX и SWLVX

Дивидендная доходность EATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SWLVX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		3.59%4.16%3.75%3.24%2.17%4.50%1.29%1.13%1.57%0.95%1.10%8.71%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EATVX and SWLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EATVX has higher volatility (3.82%) compared to SWLVX (3.01%). In terms of maximum drawdown, EATVX dropped -53.01% vs SWLVX's -38.34%.

EATVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EATVX и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор