Сравнение EAT с VGT
EAT (Brinker International, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, EAT returned 15.45%/yr vs 25.39%/yr for VGT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAT и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции EAT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.45% против 25.39% соответственно.
EAT
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 23.62%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- -5.63%
- 3 года*
- 70.87%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 15.45%
VGT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 25.39%
Сравнение доходности по годам EAT и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 18.36% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.32% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between EAT and VGT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between EAT and VGT has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. VGT — Ранг доходности на риск
EAT
VGT
Сравнение EAT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAT | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.64 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 8.02 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAT и VGT
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -54.63% | -33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -16.40% | -28.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -27.23% | -18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | -35.07% | -30.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | -35.07% | -49.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -8.46% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -7.95% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.87% | 5.39% | +16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и VGT
Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 11.37% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.40% | 18.52% | +17.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.23% | 22.73% | +24.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.99% | 25.55% | +23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.19% | 24.76% | +30.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и VGT
EAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
EAT and VGT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (12.16%) compared to VGT (11.37%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор