Сравнение EAT с SGOV
EAT (Brinker International, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, EAT returned 19.28%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EAT и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
EAT
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -21.33%
- 3 года*
- 52.33%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 13.06%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | -4.89% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 114.61% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between EAT and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EAT
SGOV
Сравнение EAT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 195.55 | -194.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 398.20 | -398.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 4,462.00 | -4,462.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 20.28 | -20.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 14.74 | -14.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 12.49 | -12.21 |
Просадки
Сравнение просадок EAT и SGOV
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -0.03% | -88.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -0.01% | -44.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -0.01% | -45.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.73% | -0.03% | -65.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.83% | 0.00% | -27.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -0.00% | -24.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.59% | 0.00% | +21.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и SGOV
Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 0.05% | +15.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.47% | 0.13% | +35.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 0.20% | +46.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 0.24% | +48.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.07% | 0.24% | +54.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и SGOV
EAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAT and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (15.84%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор