PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAT с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAT с SGOV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EAT (Brinker International, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, EAT returned 24.00%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EAT и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.73%.

EAT

1 день
2.08%
1 месяц
24.15%
С начала года
20.83%
6 месяцев
14.87%
1 год
-1.85%
3 года*
71.35%
5 лет*
24.00%
10 лет*
16.00%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAT и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAT
Brinker International, Inc.		20.83%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%100.96%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.73%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between EAT and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brinker International, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

EAT vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAT c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
20.32

-20.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
273.56

-273.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

194.05

-193.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

395.07

-395.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

4,426.92

-4,427.01

EAT vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAT и SGOV

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.40%

-0.03%

-88.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.41%

-0.01%

-44.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.92%

-0.01%

-45.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

-0.03%

-65.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

0.00%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-0.00%

-24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.87%

0.00%

+21.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и SGOV

Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

0.04%

+12.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.44%

0.12%

+36.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.27%

0.19%

+47.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.99%

0.24%

+48.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.18%

0.24%

+54.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и SGOV

EAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAT and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAT has higher volatility (12.19%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAT и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор