PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAT с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAT с ROBO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EAT (Brinker International, Inc.) is a stock, while ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Over the past 10 years, EAT returned 16.00%/yr vs 13.58%/yr for ROBO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAT и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAT показывает доходность 20.83%, а ROBO немного ниже – 20.39%. За последние 10 лет акции EAT превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 16.00% против 13.58% соответственно.

EAT

1 день
2.08%
1 месяц
24.15%
С начала года
20.83%
6 месяцев
14.87%
1 год
-1.85%
3 года*
71.35%
5 лет*
24.00%
10 лет*
16.00%

ROBO

1 день
1.32%
1 месяц
-7.28%
С начала года
20.39%
6 месяцев
19.89%
1 год
44.59%
3 года*
14.34%
5 лет*
5.22%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAT и ROBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAT
Brinker International, Inc.		20.83%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		20.39%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%

Correlation

The correlation between EAT and ROBO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г.

0.35

The correlation between EAT and ROBO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brinker International, Inc.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQ

Доходность на риск

EAT vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAT c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.79

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.39

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.58

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

9.54

-9.62

EAT vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ROBO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAT и ROBO

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.40%

-43.65%

-44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.41%

-17.35%

-27.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.92%

-27.92%

-18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

-43.65%

-21.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.94%

-43.65%

-41.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-7.64%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-12.90%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.87%

4.69%

+17.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и ROBO

Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

10.93%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.44%

20.52%

+15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.27%

25.03%

+22.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.99%

24.06%

+24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.18%

23.30%

+31.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и ROBO

EAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

EAT and ROBO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAT has higher volatility (12.19%) compared to ROBO (10.93%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs ROBO's -43.65%.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAT и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор