PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с QDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPR с QDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) and QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) are both exchange-traded funds - EAPR is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets, while QDEC is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest. EAPR is passively managed, while QDEC is actively managed. Over the past 5 years, EAPR returned 5.15%/yr vs 10.93%/yr for QDEC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAPR charges 0.89%/yr vs 0.90%/yr for QDEC.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и QDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у QDEC с доходностью 9.56%.

EAPR

1 день
-0.45%
1 месяц
2.01%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.25%
1 год
22.07%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

QDEC

1 день
-0.11%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.79%
1 год
25.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPR и QDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		11.39%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		9.56%18.12%16.40%29.29%-22.26%13.39%

Correlation

The correlation between EAPR and QDEC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.55

The correlation between EAPR and QDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAPR и QDEC

Секторы
EAPR
QDEC

Технологии

36.9%
54.2%

Финансовые услуги

19.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.2%

Промышленность

7.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
15.5%

Сырьевые материалы

6.5%
1.2%

Энергетика

4.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
7.6%

Здравоохранение

2.9%
4.2%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Технологии

EAPR
36.9%
QDEC
54.2%

Финансовые услуги

EAPR
19.5%
QDEC
0.2%

Потребительский циклический сектор

EAPR
9.5%
QDEC
12.2%

Промышленность

EAPR
7.5%
QDEC
2.8%

Коммуникационные услуги

EAPR
6.9%
QDEC
15.5%

Сырьевые материалы

EAPR
6.5%
QDEC
1.2%

Энергетика

EAPR
4.1%
QDEC
0.6%

Потребительский защитный сектор

EAPR
3.0%
QDEC
7.6%

Здравоохранение

EAPR
2.9%
QDEC
4.2%

Коммунальные услуги

EAPR
2.1%
QDEC
1.4%

Недвижимость

EAPR
1.1%
QDEC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с EBUFEAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с ZNOVEAPR с CBOJEAPR с UJANEAPR с NAUG
Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с JANPQDEC с QQQQDEC с ZDEKQDEC с SCHGQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с VOO

Доходность на риск

EAPR vs. QDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c QDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRQDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.63

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.25
3.71

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.50

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.33

3.39

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.15

16.17

+25.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. QDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEC равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и QDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRQDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.63

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EAPR и QDEC

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и QDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPRQDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-25.25%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-7.58%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-16.08%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-25.25%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.11%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-5.04%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.58%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и QDEC

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что EAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPRQDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.37%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

7.56%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

9.78%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.09%

14.70%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

14.61%

-4.59%

Сравнение комиссий EAPR и QDEC

EAPR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и QDEC

Ни EAPR, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EAPR and QDEC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (3.79%) compared to QDEC (1.37%). In terms of maximum drawdown, EAPR dropped -17.65% vs QDEC's -25.25%.

On 5-year performance, QDEC leads with 10.93% vs 5.15% for EAPR. On fees, EAPR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, QDEC has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDEC has performed better with a 10.93% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAPR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.

EAPR and QDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EAPR is categorized as Defined Outcome, while QDEC is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.89% for EAPR and 0.90% for QDEC.

EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPR и QDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор